Martingale strategiyasi

Martingale strategiyasi har safar yo'qotish yuz berganda savdo hajmini ikki baravar oshirishni o'z ichiga oladi. Strategiyaning klassik stsenariysi - natijani 50% ehtimollik bilan sotishga harakat qilish. Stsenariylar nol kutish stsenariylari deb ham ataladi.

Tangalar tashlanishi kabi ehtimoli teng bo'lgan vaziyatda, savdoni qanday o'lchash mumkinligi haqida ikkita nuqtai nazar mavjud. Martingale strategiyasi shuni ko'rsatadiki, zararni hisobga olgan holda ikki barobar ko'paytirish kerak. Strategiya nazariyasi shundaki, siz yo'qolgan narsani qaytarib olasiz. Shunga o'xshab, Martingale qarshi strategiyasida aytilishicha, savdo hajmini oshirish kerak, savdo hajmi deb ham ataladi, bu har kuni ma'lum bir qimmatli qog'ozga tegishli bo'lgan aktsiyalar yoki shartnomalar miqdorini anglatadi. .

Xulosa

  • Martingale strategiyasi - bu frantsuz matematikasi Pol Per Levi tomonidan kiritilgan investitsiya yoki pul tikish strategiyasi. Bu investitsiya qilishning xavfli usuli hisoblanadi.
  • U kelajakda o'sishini kutgan holda, hatto tushayotgan bo'lsa ham, investitsiyalar uchun ajratiladigan miqdorni ko'paytirish nazariyasiga asoslangan.
  • Martingale strategiyasidan pul tikishda foydalanilsa, qimorboz yutqazganida garovni ikki baravar oshirishi kerak.

Martingale -ni ikkita natija bo'lganda tushunish

Mavzuni yaxshiroq tushunish uchun, ehtimolligi teng bo'lgan ikkita natijaga ega bo'lgan savdoni ko'rib chiqing, natija 1 va natija 2. Savdogar X 1 -natija yuz berishidan umid qilib, $ 50 miqdorida savdo qilishga qaror qiladi. Biroq, natija 2 paydo bo'ladi va savdo yo'qoladi.

Martingale strategiyasidan foydalanib, savdo hajmi 100 dollarga ko'tariladi, yana 1 -natijaga umid qilib, yana B natijasi paydo bo'ladi va 100 dollar yo'qoladi. Yo'qotish bo'lgani uchun savdo ikki barobarga oshdi va hozirda 200 dollarga etdi. Jarayon kerakli natijaga erishilguncha davom etadi.

Ko'rib turganingizdek, yutuqli savdo hajmi oldingi barcha savdolarning umumiy zararlaridan oshib ketadi. Farqi asl savdo hajmining kattaligidir.

Misollar

Yuqoridagi misolning mumkin bo'lgan ketma -ketligi:

  • Birinchi savdoda g'alaba qozoning va 50 dollar daromad oling
  • Birinchi savdoni yo'qotib, ikkinchi savdoda g'alaba qozonadi:

- Birinchi savdoda 50 dollar yo'qotib, ikkinchi savdoda 100 dollar yutib oling. Sizda 50 dollarlik sof foyda qoladi.

  • Birinchi ikkita savdoni yo'qotib, uchinchi savdoda g'alaba qozondi:

- Birinchi savdoda 50 dollar, ikkinchi savdoda 100 dollar, keyin uchinchi savdoda 200 dollar yutasiz. Bu sizga yana $ 50 foyda qoldiradi.

  • Birinchi uchta savdo -sotiqni yo'qotdi, lekin keyin to'rtinchi savdoda g'alaba qozondi:

- Birinchi savdoda 50 dollar, ikkinchi savdoda 100 dollar, keyin uchinchi savdoda 200 dollar yo'qotasiz. Biroq, siz to'rtinchi savdoda 400 dollar yutib olasiz. Shunga qaramay, sizda 50 dollarlik foyda qoladi.



Qimmatli qog'ozlar bozorida Martingale strategiyasidan foydalanish

Martingale strategiyasi odatda g'alaba yoki mag'lubiyat ehtimoli teng bo'lgan har qanday o'yinda qo'llaniladi. Bozorlar nolga teng bo'lmagan o'yinlar ekanligini tushunish kerak Nol yig'indisi O'yin (va nol bo'lmagan summa) Nol sumli o'yin-bu o'yinchi tomonidan bitim paytida etkazilgan zararlar raqib o'yinchisining daromadlari teng o'sishiga olib keladigan holat. Bozorlar ruletka stoliga pul tikish kabi oddiy emas. Shuning uchun, strategiya odatda birja bozorida qo'llanilishidan oldin o'zgartiriladi.

Quyidagi misolni ko'rib chiqing. Savdogar Martingale strategiyasidan foydalanadi va 100 dollarlik savdoda kompaniyaning 10 000 dollarlik aktsiyalarini sotib oladi. Kelgusi bir necha kun ichida aktsiya narxi tushadi va savdogar 20 ming dollarlik 50 dollarlik yangi xaridni amalga oshiradi deb hisoblasak, har bir aktsiya uchun o'rtacha 60 dollargacha boradi.

Aytaylik, aksiyalar narxi yana pasayadi, savdogar 2500 dollarga 40 ming dollarlik boshqa xaridni amalga oshiradi. Bir aktsiyaning o'rtacha narxi 33,33 dollarni tashkil qiladi. Bu vaqtda, strategiyaga ko'ra, savdogar savdodan muvaffaqiyatli chiqib, 38,10 dollarga tikishning boshlang'ich hajmiga teng daromad olishi mumkin. Keyin savdogar 38,10 dollargacha ko'tarilishini kutadi va 10 000 dollar daromad oladi, bu dastlabki pul tikish hajmiga teng.

Yuqoridagi holatda, treyder uchinchi garovdan keyin chiqib ketishi mumkin, chunki aktsiya narxi 38,10 dollarga yetdi. Bu har doim ham sodir bo'lavermaydi va agar qimmatli qog'ozlar narxi uzoq vaqt tushib qolsa, savdo hajmi juda yuqori darajaga yetishi mumkin. Qayta tiklanish umidida strategiya yordamida katta pul xavf ostiga qo'yiladi.

Martingale strategiyasining kamchiliklari

  • Savdo uchun sarflangan mablag 'bir nechta bitimlardan so'ng katta hajmlarga yetishi mumkin.
  • Agar savdogarning mablag'lari tugab qolsa va strategiyadan foydalanganda savdodan chiqsa, duch kelgan yo'qotishlar halokatli bo'lishi mumkin.
  • Qimmatli qog'ozlar bir vaqtning o'zida savdoni to'xtatishi mumkin.
  • Martingale strategiyasining tavakkalchilik va mukofot nisbati oqilona emas. Strategiyadan foydalanganda, yutuq bo'lgunga qadar har bir yo'qotishda ko'proq mablag 'sarflanadi va yakuniy foyda faqat tikishning boshlang'ich hajmiga teng bo'ladi.
  • Strategiya tranzaktsion xarajatlarni hisobga olmaydi. Tranzaktsiya xarajatlari - bu bitimning hech bir ishtirokchisiga tegishli bo'lmagan xarajatlar. Bu bozorda iqtisodiy savdodan kelib chiqadigan xarajatlar. Iqtisodiyotda tranzaktsiya xarajatlari nazariyasi odamlarga raqobatbardosh shaxsiy manfaatlar ta'sir qiladi degan taxminga asoslanadi. har bir savdo bilan bog'liq.
  • Birjalar tomonidan savdo hajmiga cheklovlar qo'yilgan. Shuning uchun, savdogar garovni ikki baravar ko'paytirish uchun cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lmaydi.

Tegishli o'qishlar

CFI global tijorat banki va kredit tahlilchisi (CBCA) ™ dasturlari sahifasining rasmiy provayderidir - CBCA CFI ning CBCA ™ sertifikatini oladi va tijorat banki va kredit tahlilchisi bo'ladi. Bizning sertifikatlashtirish dasturlari va kurslarimiz bilan ro'yxatdan o'ting va martabangizni oshiring. sertifikatlash dasturi, har kimga jahon darajasidagi moliyaviy tahlilchi bo'lishga yordam berish uchun mo'ljallangan. Karyerangizni davom ettirish uchun quyidagi CFI qo'shimcha manbalari foydali bo'ladi:

  • Qaror daraxti Qaror daraxti Qaror daraxti-bu daraxtga o'xshash tuzilishga ega bo'lgan yordamchi vosita bo'lib, u mumkin bo'lgan natijalarni, resurslar narxini, kommunal xizmatlarni va mumkin bo'lgan oqibatlarni modellashtiradi.
  • O'yin nazariyasi O'yin nazariyasi O'yin nazariyasi - bu ratsional qarorlar qabul qila oladigan qarama -qarshi yoki hamkorlik qiluvchi tomonlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun ishlab chiqilgan matematik asos.
  • Mahbusning dilemmasi Mahbusning dilemmasi Mahbusning dilemmasi-bu 1950 yilda matematiklar M. Flood va M. Dresher tomonidan ishlab chiqilgan qarorlar qabul qilish va o'yin nazariyasi paradoksidir.
  • Umumiy ehtimollik qoidasi Umumiy ehtimollik qoidasi Umumiy ehtimollik qoidasi (umumiy ehtimollik qonuni deb ham ataladi) shartli va chegaraviy bilan bog'liq statistikada asosiy qoidadir.

Korporativ moliya bo'yicha trening

Investitsion bank, xususiy kapital, FP&A, g'aznachilik, korporativ rivojlanish va korporativ moliyalashtirishning boshqa sohalarida martaba ko'taring.

karerangizni yangi bosqichga ko'tarish uchun! Bugun Wall Street-ning professional o'qituvchilaridan bosqichma-bosqich o'rganing.